执金吾，这里的“吾”读yù，《风俗通义》的作者应劭解释：“吾者，御也。”执金吾，顾名思义是负责京城防卫工作的官员，主要出现在两汉时期。
《续汉书·百官志》刘昭注引《汉官》：“执金吾缇绮二百人，持戟五百二十人，舆服导从，光满道路，群僚之中，期搂壮矣。”这说明，执金吾及其属下负责皇帝的皇帝日常防卫工作。
执金吾的级别很高，一般品秩二千石，与九卿、郡太守相当，是“省部级”官员，相当于首都的“警备司令”。
不过，与后世的“京师警备司令”不同，执金吾的权力和职责范围还是有限的，这是因为，皇帝出于防范和制衡的考虑，并没有把京城所有安全防卫工作都交给一个人去负责。
西汉早期，京城防卫工作一开始由中尉负责，他的权力很大，担负京城内的巡察﹑禁暴﹑督奸等任务，还执掌北军，这个人太重要的了，任用谁都让人不放心，汉武帝继位后，决定对其分权。
汉武帝先设了一个中垒校尉，把中尉的权力分出一部分，后来又在京城外围设立京辅都尉、左辅都尉、右辅都尉等三都尉，再分中尉之权。
中尉被一再分权后于太初元年（前104）改名为执金吾，东汉仍延用此名。虽然执金吾也负责京城的防卫工作，但其负责的范围只限城墙内至宫墙外，其它地方分别由北军五营、城门校尉、卫尉、光禄勋负责。
可见，两汉的京城防卫体系非常复杂，一个京城分别由5个“省军级单位”负责防守，大家职责分明，互不隶属，也互相不干预，他们都直接对皇帝本人负责。
他们的具体分工是：
北军五营：负责城墙外防卫；
城门校尉：负责京城各城门及城墙防卫；
执金吾：负责城墙内至宫墙外防卫；
卫尉：负责宫墙及宫内防卫；
光禄勋：负责宫殿内的近身防卫。
以上各部门，平时的总人数在12000人至20000人之间，他们加在一起才构成了天子的“御林军”，他们都是帝国精锐中的精锐。
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