为什么功盖霍去病，窦宪却被历史忽略？这得分成几个方面来看。
首先，窦宪建功的难度远不如霍去病。
陈序经校长于《匈奴史稿》中指出：
应该指出，窦宪与卫青、霍去病虽有相同之处，亦有根本不同之点。汉武帝时，匈奴正处在强盛时代，东西北三面与之毗连的各族均被征服。就是南面的汉朝，自汉高祖至汉武帝六七十年间，也一再忍辱和亲送礼，只有匈奴侵扰汉朝，汉朝没有出塞追击。汉武帝用卫青、霍去病数次攻击并大败匈奴之后，匈奴的强盛局面才被打破。虽然汉武帝未看到匈奴单于入朝称臣，但匈奴之趋于衰弱确是在汉武帝攻击之后。窦宪时代，匈奴已分裂为南北，又经过鲜卑等的攻击，匈奴北庭已空虚，所以窦宪才能一举而空朔庭，再举而至金微。与卫青、霍去病之临劲敌于漠北，是不可等量齐观的。
网上有一文论此点甚详，即《“勒石燕然”这场虽远必诛，没什么含金量》——但我们不同意此文的全部观点，下面会提到。
其次，窦宪的下场不好，且基本属于咎由自取。
窦宪的妹妹章帝章德窦皇后此时是临朝称制的窦太后，身为外戚的窦宪破匈奴之后，愈加贵盛无比，势焰滔天，权力地位达到极点，遂阴图篡汉。
汉和帝知其阴谋，与平时不肯依附窦氏的司空任隗和司徒丁鸿以及中常侍郑众，计划铲除窦宪。永元四年（92），和帝命令逮捕窦家兄弟及其党羽，窦宪的弟弟窦笃、窦景、窦环等也被缴收印信，勒令离京，窦宪的亲信邓迭兄弟和郭瑛父子被绑赴市曹，明正典刑，窦宪本人没收大将军印绶，山穷水尽之余只得离开京城，后又被赐死。
无论从何种政治伦理，窦宪都谈不上是一个正面人物，这是他和霍去病又一个比较大的区别。
但是，无论窦宪本人是否跋扈的权臣，其面对的敌人的强大程度到底如何，他的功绩是不容抹杀的。
班超与窦宪差不多是同时代人，班超的一生功业就是在西域经营，西域诸国之所以叛服不定使得班超有不入虎穴焉得虎子之感，就是因为北匈奴虽然已经较弱，百足之虫死而不僵，对西域仍然有控制和影响力。
今年8月，内蒙古大学蒙古学研究中心宣布，该中心与蒙古国成吉思汗大学确认了著名的东汉《燕然山铭》摩崖石刻所在。
7月27日至8月1日，内蒙古大学蒙古学研究中心与蒙古国成吉思汗大学合作实地踏察，解读东汉永元元年（89）窦宪率大军大破北匈奴后所立摩崖石刻。经过认真辩识，初步确认此刻石即著名的班固所书《燕然山铭》。
（《燕然山铭》文本见于《后汉书》）
（燕然山即位于蒙古国中部的杭爱山）
范仲淹《渔家傲·秋思》中的名句“浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计”，用的就是窦宪所立大功之典。
引申开去，当时反对窦宪出征以及现在认为窦宪此战含金量不高的观点之一是北匈奴被打散之后鲜卑又会填补北庭的空白成为汉朝的劲敌，这一点不多说了，只想说彼时彼刻，范文正公难道还要去想打败了西夏是不是吐蕃回鹘会成为劲敌？
（油画《封狼居胥》）
从汉语文的角度，窦宪的勒石燕然和霍去病封狼居胥共同成为彪炳武功的最高象征，从某种意义上也可以算是对窦宪功绩的一种肯定。
不因为窦宪是身败名裂的权臣而抹杀他的功绩，也不因为他有过虽远必诛的战绩而对他无限吹捧，或许是我们后人正常的应对态度。
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